赫斯特指数(Hurst)指数计算Matlab源代码

栏目：网站制作时间：2021-07-01 05:15阅读数：59人阅读

赫斯特指数(Hurst)指数计算Matlab源代码
重标极差分析R/S 用于分析股票时间序列数据的变异点与持续性
赫斯特指数(Hurst)指数一般用于时间序列的分析.资源中包含3个函数（hurst，lors，RSana），可分别计算该指数。
HURST： Calculate the Hurst exponent using R/S analysis
lors：Function to compute Lo's (1991) modified rescaled range statistic
RSana：Performs R/S analysis on a time series